Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez la patate douce et coupez-la en dés de deux centimètres. Coupez le poivron en larges lanières. Répartissez le tout sur une plaque de cuisson, arrosez d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, salez, poivrez et faites rôtir pendant vingt-cinq minutes jusqu'à ce que les bords caramélisent.
Pendant ce temps, coupez l'ail en fines tranches et le piment rouge en fines rondelles. Séchez soigneusement les gambas avec du papier absorbant, car des crevettes humides vont bouillir au lieu de sauter.
Faites chauffer le reste de l'huile d'olive dans une poêle sur feu moyen et laissez l'ail et le piment infuser lentement jusqu'à ce que l'ail soit légèrement doré. Ne le laissez pas brunir, car il deviendrait amer et dominerait le plat.
Augmentez le feu, ajoutez les gambas et faites-les sauter deux minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien roses et fermes. Retirez immédiatement la poêle du feu ; des crevettes trop cuites deviennent caoutchouteuses. Déposez les gambas avec toute l'huile à l'ail sur les légumes rôtis, pressez le citron par-dessus et parsemez de persil grossièrement haché.